PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с JPHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 1.82%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и JPHY

2026 (YTD)2025
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%27.50%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		1.82%4.00%

Correlation

The correlation between ARKX and JPHY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов ARKX и JPHY

Секторы
ARKX
JPHY

Промышленность

55.7%
10.8%

Технологии

27.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
15.8%

Здравоохранение

1.5%
5.1%

Сырьевые материалы

0.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

ARKX
55.7%
JPHY
10.8%

Технологии

ARKX
27.4%
JPHY
4.8%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
JPHY
8.9%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
JPHY
15.8%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
JPHY
5.1%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
JPHY
3.6%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

JPHY
2.4%

Энергетика

ARKX

-

JPHY
7.0%

Финансовые услуги

ARKX

-

JPHY
1.8%

Недвижимость

ARKX

-

JPHY
3.0%

Коммунальные услуги

ARKX

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIXJPHY с XDJP.L

Доходность на риск

ARKX vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.06

-1.68

Просадки

Сравнение просадок ARKX и JPHY

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-1.65%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-0.34%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-0.21%

-19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

3.04%

+30.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

3.04%

+24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

3.04%

+24.51%

Сравнение комиссий ARKX и JPHY

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и JPHY

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM2025
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.93%3.32%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and JPHY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

JPHY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while JPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: ARK and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор