Сравнение ARKX с GRRR
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ARKX returned 31.55%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -6.84% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between ARKX and GRRR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.21 |
Over the past year, ARKX and GRRR have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. GRRR — Ранг доходности на риск
ARKX
GRRR
Сравнение ARKX c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.25 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.38 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и GRRR
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -99.38% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -62.45% | +42.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -96.27% | +70.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -95.20% | +84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -91.93% | +72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 41.22% | -33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и GRRR
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.77%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 33.91% | -21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 59.91% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 87.88% | -54.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 163.67% | -135.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 163.67% | -136.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и GRRR
Ни ARKX, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and GRRR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs GRRR's -99.38%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор