PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с GCAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD).

ARKX и GCAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и GCAD

2026 (YTD)202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%23.08%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%39.28%26.61%17.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 10.13%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF

Сравнение комиссий ARKX и GCAD

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

ARKX vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXGCADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.45

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.26

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

3.57

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

16.09

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAD равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.61

-1.31

Корреляция

Корреляция между ARKX и GCAD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и GCAD

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и GCAD

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и GCAD.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-16.14%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-14.96%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-9.19%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-2.80%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

3.32%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и GCAD

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.58%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

14.72%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

21.66%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

18.20%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

18.20%

+9.00%