PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с GCAD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKX returned 33.13%/yr vs 33.96%/yr for GCAD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у GCAD с доходностью 15.34%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

GCAD

1 день
-1.44%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.34%
6 месяцев
19.90%
1 год
36.09%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и GCAD

2026 (YTD)202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%23.08%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		15.34%39.28%26.61%17.61%

Correlation

The correlation between ARKX and GCAD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.73

The correlation between ARKX and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и GCAD

Секторы
ARKX
GCAD

Промышленность

55.7%
78.6%

Технологии

27.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
GCAD
78.6%

Технологии

ARKX
27.4%
GCAD
3.3%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
GCAD
6.4%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
GCAD

-

Здравоохранение

ARKX
1.5%
GCAD

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
GCAD
0.7%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

GCAD

-

Энергетика

ARKX

-

GCAD

-

Финансовые услуги

ARKX

-

GCAD

-

Недвижимость

ARKX

-

GCAD
0.7%

Коммунальные услуги

ARKX

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLG

Доходность на риск

ARKX vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.87

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.72

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.42

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

8.34

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.58

-1.20

Просадки

Сравнение просадок ARKX и GCAD

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-16.14%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-14.96%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-16.14%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-4.89%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-3.03%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

4.34%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и GCAD

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.85%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

16.58%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

19.42%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

18.54%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

18.54%

+9.01%

Сравнение комиссий ARKX и GCAD

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и GCAD

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.79%2.06%4.94%3.62%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and GCAD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to GCAD (6.85%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs GCAD's -16.14%.

On 3-year performance, GCAD leads with 33.96% vs 33.13% for ARKX. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 33.96% return vs 33.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

GCAD has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: ARK and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.00% for GCAD.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор