PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с FOWF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. ARKX is actively managed, while FOWF is passively managed. Over the past year, ARKX returned 40.43% vs 17.57% for FOWF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 6.50%.

ARKX

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.09%
С начала года
10.14%
6 месяцев
6.26%
1 год
40.43%
3 года*
30.83%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

FOWF

1 день
0.02%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.50%
6 месяцев
5.33%
1 год
17.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и FOWF

2026 (YTD)20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		10.14%48.46%-2.06%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		6.50%29.15%-2.02%

Correlation

The correlation between ARKX and FOWF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between ARKX and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и FOWF

Секторы
ARKX
FOWF

Промышленность

56.2%
60.1%

Технологии

27.0%
31.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.3%

Здравоохранение

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
FOWF
60.1%

Технологии

ARKX
27.0%
FOWF
31.2%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
FOWF
5.5%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
FOWF
1.3%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
FOWF

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
FOWF
1.9%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

FOWF

-

Энергетика

ARKX

-

FOWF

-

Финансовые услуги

ARKX

-

FOWF

-

Недвижимость

ARKX

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с ARMYFOWF с KARSFOWF с WAR

Доходность на риск

ARKX vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.88

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.75

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.37

-0.29

ARKX vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOWF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и FOWF

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-12.29%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-10.08%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-5.42%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-2.13%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.28%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и FOWF

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

5.21%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

11.98%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

14.45%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

17.00%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

17.00%

+10.70%

Сравнение комиссий ARKX и FOWF

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и FOWF

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and FOWF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.46%) compared to FOWF (5.21%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, ARKX leads with 40.43% vs 17.57% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 40.43% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

FOWF has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. They also come from different issuers: ARK and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.49% for FOWF.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор