PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ACHR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs -11.00%/yr for ACHR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -26.33%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ACHR

1 день
-13.17%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-35.58%
1 год
-40.81%
3 года*
21.09%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ACHR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-26.33%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-40.32%

Correlation

The correlation between ARKX and ACHR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between ARKX and ACHR shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ONDSACHR с ARDXACHR с ZIL2.DE

Доходность на риск

ARKX vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.57

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.54

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.64

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.02

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.57

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.12

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ACHR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-90.49%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-63.78%

+43.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-63.78%

+38.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-84.00%

+40.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-67.68%

+57.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-62.50%

+42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

40.22%

-32.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ACHR

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.24%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

19.05%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

44.06%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

71.68%

-38.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

84.17%

-56.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

82.18%

-54.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ACHR

Ни ARKX, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ACHR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (19.05%) compared to ARKX (12.24%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ACHR's -90.49%.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор