Сравнение ARKW с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
ARKW и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 21.40% против 18.41% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и XMMO
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
ARKW vs. XMMO — Ранг доходности на риск
ARKW
XMMO
Сравнение ARKW c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.91 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.41 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 11.42 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и XMMO
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и XMMO
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -55.37% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -12.81% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -27.91% | -49.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -36.74% | -43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -2.62% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -9.52% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 2.70% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и XMMO
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.04% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 14.39% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 22.03% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 21.27% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 22.11% | +15.44% |