PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned -6.70% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и WNTR

2026 (YTD)2025
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%47.36%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between ARKW and WNTR is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.65

The correlation between ARKW and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

ARKW vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.39

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.56

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.02

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

7.72

-8.08

ARKW vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и WNTR

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-42.65%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-42.65%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-10.67%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-20.46%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

16.63%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и WNTR

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 8.92%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

17.89%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

47.05%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

53.81%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

53.49%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

53.49%

-15.71%

Сравнение комиссий ARKW и WNTR

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и WNTR

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and WNTR have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.70% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.63% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор