Сравнение ARKW с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
ARKW и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 21.40% против 10.74% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и VO
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
ARKW vs. VO — Ранг доходности на риск
ARKW
VO
Сравнение ARKW c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.83 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и VO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и VO
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и VO
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -58.87% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -12.74% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -27.57% | -49.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -39.37% | -41.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.53% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -7.91% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 2.79% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и VO
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.83% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 9.73% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 17.57% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 17.61% | +26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 18.94% | +18.61% |