PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKW и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и SCHM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 21.40% против 10.30% соответственно.


ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий ARKW и SCHM

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.


Доходность на риск

ARKW vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKWSCHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

6.50

-4.49

ARKW vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKWSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARKW и SCHM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и SCHM

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHM в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и SCHM

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SCHM.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKWSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-42.43%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-14.16%

-22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-26.46%

-50.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-42.43%

-38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-5.44%

-28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-5.71%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

3.24%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и SCHM

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKWSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

6.80%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

12.07%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

21.15%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

19.51%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

20.41%

+17.14%