Сравнение ARKW с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
ARKW и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 21.40% против 10.30% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и SCHM
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
ARKW vs. SCHM — Ранг доходности на риск
ARKW
SCHM
Сравнение ARKW c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.49 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.50 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и SCHM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и SCHM
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и SCHM
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -42.43% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -14.16% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -26.46% | -50.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -42.43% | -38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.44% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -5.71% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.24% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и SCHM
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.80% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 12.07% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 21.15% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 19.51% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 20.41% | +17.14% |