PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKW и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и QMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 21.40% против 12.39% соответственно.


ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий ARKW и QMOM

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

ARKW vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKWQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.70

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

4.59

-2.58

ARKW vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKWQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.27

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARKW и QMOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и QMOM

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QMOM в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и QMOM

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKWQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-39.13%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-13.55%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-27.00%

-50.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-39.13%

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-5.53%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-13.11%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

3.93%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и QMOM

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 11.70% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKWQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

11.62%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

19.19%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

25.76%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

24.73%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

26.28%

+11.27%