Сравнение ARKW с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
ARKW и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 21.40% против 12.39% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и QMOM
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
ARKW vs. QMOM — Ранг доходности на риск
ARKW
QMOM
Сравнение ARKW c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.59 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и QMOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и QMOM
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и QMOM
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -39.13% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -13.55% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -27.00% | -50.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -39.13% | -41.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.53% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -13.11% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.93% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и QMOM
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 11.70% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 11.62% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 19.19% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 25.76% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 24.73% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 26.28% | +11.27% |