Сравнение ARKW с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
ARKW и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 21.40% против 10.77% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и IWR
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
ARKW vs. IWR — Ранг доходности на риск
ARKW
IWR
Сравнение ARKW c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.71 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и IWR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и IWR
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и IWR
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -58.78% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -13.38% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -26.18% | -51.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -40.59% | -39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.09% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -7.85% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 2.91% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и IWR
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.48% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 10.48% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 19.08% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 18.24% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 19.35% | +18.20% |