Сравнение ARKW с IVOG
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 21.72%/yr vs 11.06%/yr for IVOG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 21.72% против 11.06% соответственно.
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ARKW и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between ARKW and IVOG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between ARKW and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. IVOG — Ранг доходности на риск
ARKW
IVOG
Сравнение ARKW c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.48 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.40 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и IVOG
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -39.32% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -9.69% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -25.61% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -29.31% | -48.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -39.32% | -41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -3.78% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -5.85% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 2.56% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и IVOG
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 4.62% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 13.91% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 17.83% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 20.72% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 20.59% | +17.19% |
Сравнение комиссий ARKW и IVOG
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и IVOG
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and IVOG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (8.92%) compared to IVOG (4.62%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs IVOG's -39.32%.
On 10-year performance, ARKW leads with 21.72% vs 11.06% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 21.72% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.55% for IVOG.
They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор