Сравнение ARKW с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
ARKW и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 21.40% против 12.72% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и IMCG
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
ARKW vs. IMCG — Ранг доходности на риск
ARKW
IMCG
Сравнение ARKW c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 3.96 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и IMCG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и IMCG
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и IMCG
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -58.96% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -12.99% | -23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -35.08% | -42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -35.08% | -45.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.73% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -9.29% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.16% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и IMCG
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.19% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 12.15% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 20.30% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 20.09% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 20.44% | +17.11% |