Сравнение ARKW с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
ARKW и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 3.20% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и GLRY
ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
ARKW vs. GLRY — Ранг доходности на риск
ARKW
GLRY
Сравнение ARKW c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.91 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.74 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 8.94 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.32 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и GLRY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и GLRY
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и GLRY
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -40.60% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -10.93% | -25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -34.63% | -42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -6.80% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -16.50% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.35% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и GLRY
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.42% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 15.06% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 21.76% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 20.14% | +23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 21.48% | +16.07% |