PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с GBTC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. ARKW is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.00%/yr vs 48.34%/yr for GBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -31.54%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 22.00% против 48.34% соответственно.

ARKW

1 день
-5.82%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-10.11%
1 год
15.36%
3 года*
36.43%
5 лет*
0.66%
10 лет*
22.00%

GBTC

1 день
-5.15%
1 месяц
-26.07%
С начала года
-31.54%
6 месяцев
-33.05%
1 год
-41.68%
3 года*
47.89%
5 лет*
8.66%
10 лет*
48.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.63%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-31.54%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between ARKW and GBTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.40

Over the past year, ARKW and GBTC have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.95

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-1.36

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.85

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.80

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.44

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.95

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GBTC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-89.91%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-52.45%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-52.45%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-85.42%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-89.91%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.17%

-52.45%

+27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-43.44%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

28.99%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GBTC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 9.46% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.88%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

34.14%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

43.96%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

62.45%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

82.20%

-44.47%

Сравнение комиссий ARKW и GBTC

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GBTC

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and GBTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.88%) compared to ARKW (9.46%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 48.34% vs 22.00% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 48.34% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

ARKW has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for GBTC.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and Grayscale. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.50% for GBTC.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор