PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с GBTC

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между ARKW и GBTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
57.68%
56.83%
ARKW
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

1.88

GBTC:

1.07

Коэф-т Сортино

ARKW:

2.46

GBTC:

1.74

Коэф-т Омега

ARKW:

1.31

GBTC:

1.21

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.94

GBTC:

1.75

Коэф-т Мартина

ARKW:

9.56

GBTC:

3.91

Индекс Язвы

ARKW:

6.17%

GBTC:

15.65%

Дневная вол-ть

ARKW:

31.39%

GBTC:

57.40%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ARKW:

-32.10%

GBTC:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 0.62%.

ARKW

С начала года

14.71%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

57.68%

1 год

60.67%

5 лет

12.54%

10 лет

21.25%

GBTC

С начала года

0.62%

1 месяц

-10.32%

6 месяцев

56.83%

1 год

60.93%

5 лет

43.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.881.07
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.461.74
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.21
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.941.75
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.563.91
ARKW
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.88
1.07
ARKW
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GBTC

Ни ARKW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GBTC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.10%
-12.08%
ARKW
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GBTC

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 7.36%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.36%
9.80%
ARKW
GBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab