Сравнение ARKW с GBTC

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -22.40%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 21.40% против 58.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKW и GBTC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GBTC.

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.