PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с GBTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между ARKW и GBTC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.77%
15,917.33%
ARKW
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.91

GBTC:

0.44

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.43

GBTC:

1.00

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

GBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.57

GBTC:

0.71

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.37

GBTC:

1.56

Индекс Язвы

ARKW:

10.61%

GBTC:

15.81%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.25%

GBTC:

55.75%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ARKW:

-44.94%

GBTC:

-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -0.14%.

ARKW

С начала года

-6.98%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

13.77%

1 год

32.30%

5 лет

10.73%

10 лет

18.28%

GBTC

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

36.08%

1 год

29.91%

5 лет

54.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.91
GBTC: 0.44
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.43
GBTC: 1.00
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKW: 1.18
GBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.57
GBTC: 0.71
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.37
GBTC: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.44
ARKW
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GBTC

Ни ARKW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GBTC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.94%
-12.74%
ARKW
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GBTC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
16.51%
ARKW
GBTC