PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с GBTC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между ARKW и GBTC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

1.29

GBTC:

1.05

Коэф-т Сортино

ARKW:

2.00

GBTC:

1.82

Коэф-т Омега

ARKW:

1.26

GBTC:

1.22

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.91

GBTC:

2.19

Коэф-т Мартина

ARKW:

5.09

GBTC:

4.86

Индекс Язвы

ARKW:

11.23%

GBTC:

12.83%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.65%

GBTC:

53.61%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

ARKW:

-35.45%

GBTC:

-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 20.27% против 77.58% соответственно.

ARKW

С начала года

9.05%

1 месяц

25.83%

6 месяцев

14.89%

1 год

50.77%

5 лет

11.58%

10 лет

20.27%

GBTC

С начала года

9.94%

1 месяц

22.60%

6 месяцев

17.09%

1 год

55.15%

5 лет

52.74%

10 лет

77.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GBTC

Ни ARKW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GBTC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GBTC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...