Сравнение ARKVX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKVX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKVX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 5.48% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKVX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
ARKVX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKVX и SCHG
ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ARKVX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARKVX
SCHG
Сравнение ARKVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKVX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.72 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.74 | 1.19 | +8.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.17 | +1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 1.04 | +6.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.65 | 3.47 | +23.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKVX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.72 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.79 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между ARKVX и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKVX и SCHG
ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ARKVX и SCHG
Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKVX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -34.59% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -16.41% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -12.48% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.23% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.90% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKVX и SCHG
Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 1.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKVX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 6.65% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.52% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 22.44% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.30% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.51% | -2.56% |