PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с FDTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с FDTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и FDTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и FDTRX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		-10.89%18.97%31.01%44.92%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью -10.89%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTRX

1 день
5.05%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.59%
1 год
19.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
6.29%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Franklin DynaTech Fund Class R6

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с ^GSPCFDTRX с SWLGXFDTRX с QQQFDTRX с VTSAX

Сравнение комиссий ARKVX и FDTRX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.

ARKVX
ARK Venture Fund
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6

Доходность на риск

ARKVX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXFDTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.80

+3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.31

+8.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.18

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

0.83

+6.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

2.70

+23.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. FDTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FDTRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и FDTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXFDTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.80

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.66

+1.15

Корреляция

Корреляция между ARKVX и FDTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и FDTRX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		11.66%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и FDTRX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и FDTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXFDTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-48.10%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-20.39%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-16.37%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.22%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.25%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и FDTRX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXFDTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

9.28%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

16.81%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

26.47%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

26.27%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

24.53%

-5.57%