Сравнение ARKQ с WCMIX
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.42%/yr vs 11.51%/yr for WCMIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и WCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у WCMIX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции WCMIX по среднегодовой доходности: 22.42% против 11.51% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
WCMIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам ARKQ и WCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.70% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 11.09% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
Correlation
The correlation between ARKQ and WCMIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between ARKQ and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. WCMIX — Ранг доходности на риск
ARKQ
WCMIX
Сравнение ARKQ c WCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | WCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.82 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 2.44 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.62 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и WCMIX
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и WCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -39.69% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -12.95% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -16.56% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -39.69% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -39.69% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.07% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -7.48% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.31% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и WCMIX
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.23% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 14.71% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 17.20% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 19.81% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 19.01% | +10.82% |
Сравнение комиссий ARKQ и WCMIX
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и WCMIX
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WCMIX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.16% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and WCMIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to WCMIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs WCMIX's -39.69%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и WCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор