PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с WCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с WCMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.84%/yr vs 12.12%/yr for WCMIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции WCMIX по среднегодовой доходности: 21.84% против 12.12% соответственно.

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%

WCMIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.61%
С начала года
12.98%
6 месяцев
12.44%
1 год
11.88%
3 года*
15.22%
5 лет*
4.87%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и WCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		12.98%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%35.19%-7.37%31.24%

Correlation

The correlation between ARKQ and WCMIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.69

The correlation between ARKQ and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

WCM Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с MIEIXWCMIX с BAFWXWCMIX с IMTMWCMIX с GQGPX

Доходность на риск

ARKQ vs. WCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQWCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.64

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.03

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.91

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

2.69

+3.57

ARKQ vs. WCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и WCMIX

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и WCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQWCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-39.69%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-12.95%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-16.56%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-39.69%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-39.69%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-2.50%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-7.46%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.34%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и WCMIX

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQWCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

7.32%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

15.98%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

18.44%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

20.04%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

19.04%

+10.96%

Сравнение комиссий ARKQ и WCMIX

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и WCMIX

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности WCMIX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.07%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and WCMIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.43%) compared to WCMIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs WCMIX's -39.69%.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и WCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор