Сравнение ARKQ с JEDI
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. ARKQ is actively managed, while JEDI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.70% | 5.16% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between ARKQ and JEDI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. JEDI — Ранг доходности на риск
ARKQ
JEDI
Сравнение ARKQ c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.85 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и JEDI
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -21.67% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -8.58% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -9.15% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 47.80% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 47.80% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 47.80% | -17.97% |
Сравнение комиссий ARKQ и JEDI
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и JEDI
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and JEDI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for JEDI.
ARKQ is categorized as Robotics, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор