Сравнение ARKQ с FMDGX
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ARKQ returned 9.89%/yr vs 5.97%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 2.88%.
ARKQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.73%
FMDGX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 12.86% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 8.70% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.88% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between ARKQ and FMDGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ARKQ and FMDGX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
ARKQ
FMDGX
Сравнение ARKQ c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.31 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 0.89 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и FMDGX
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -38.59% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -14.75% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -25.30% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -38.59% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -2.97% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -11.17% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 5.08% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и FMDGX
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 5.75% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 13.44% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 17.02% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 22.44% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 24.33% | +5.65% |
Сравнение комиссий ARKQ и FMDGX
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и FMDGX
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FMDGX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and FMDGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to FMDGX (5.75%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs FMDGX's -38.59%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор