PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.73%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 21.73% против 17.48% соответственно.

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between ARKQ and FCNTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.74

The correlation between ARKQ and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и FCNTX

Секторы
ARKQ
FCNTX

Промышленность

40.2%
8.6%

Технологии

33.1%
27.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
21.2%

Энергетика

1.6%
3.6%

Здравоохранение

1.1%
9.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

13.8%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

ARKQ
40.2%
FCNTX
8.6%

Технологии

ARKQ
33.1%
FCNTX
27.0%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
FCNTX
10.1%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
FCNTX
21.2%

Энергетика

ARKQ
1.6%
FCNTX
3.6%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
FCNTX
9.2%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
FCNTX
0.5%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

FCNTX
2.1%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

FCNTX
3.7%

Финансовые услуги

ARKQ

-

FCNTX
13.8%

Недвижимость

ARKQ

-

FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

ARKQ vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.45

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.01

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.86

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

7.80

+0.15

ARKQ vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и FCNTX

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-49.19%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-11.30%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-19.75%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-32.59%

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-32.59%

-27.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-2.41%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-8.16%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.69%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и FCNTX

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

5.07%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

11.16%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

14.53%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

19.23%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

19.71%

+10.27%

Сравнение комиссий ARKQ и FCNTX

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и FCNTX

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and FCNTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs FCNTX's -49.19%.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор