PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с DXYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ).

ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и DXYZ

2026 (YTD)20252024
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%42.84%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-4.60%-47.96%554.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -4.60%.

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

DXYZ

1 день
9.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
-21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTRDXYZ с IJHDXYZ с COWZDXYZ с MSTU

Доходность на риск

ARKQ vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQDXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.26

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.17

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.31

+3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

-0.48

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.26

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARKQ и DXYZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и DXYZ

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и DXYZ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и DXYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKQDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-90.35%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-56.51%

+35.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-70.72%

+56.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-69.36%

+51.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

36.64%

-30.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и DXYZ

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 11.83%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKQDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

22.71%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

61.54%

-35.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

83.66%

-47.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

165.81%

-133.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

165.81%

-136.18%