PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с COLO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. ARKQ is actively managed, while COLO is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.08%/yr vs 7.13%/yr for COLO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 22.08% против 7.13% соответственно.

ARKQ

1 день
4.08%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.47%
6 месяцев
19.36%
1 год
64.14%
3 года*
34.41%
5 лет*
11.10%
10 лет*
22.08%

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		17.47%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between ARKQ and COLO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ARKQ и COLO

Секторы
ARKQ
COLO

Промышленность

39.0%
2.5%

Технологии

34.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.5%

Энергетика

1.7%
17.1%

Здравоохранение

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%
17.5%

Сырьевые материалы

-

18.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

39.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
39.0%
COLO
2.5%

Технологии

ARKQ
34.2%
COLO

-

Потребительский циклический сектор

ARKQ
13.8%
COLO
1.6%

Коммуникационные услуги

ARKQ
9.1%
COLO
3.5%

Энергетика

ARKQ
1.7%
COLO
17.1%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
COLO

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
COLO
17.5%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

COLO
18.5%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

COLO

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

COLO
39.3%

Недвижимость

ARKQ

-

COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO

Доходность на риск

ARKQ vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.77

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.68

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.59

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

9.71

-0.49

ARKQ vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и COLO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-78.91%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-17.79%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-18.35%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-43.86%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-62.75%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-15.20%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-40.28%

+23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

6.56%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и COLO

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

11.44%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

20.36%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

23.09%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

23.37%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

25.47%

+4.54%

Сравнение комиссий ARKQ и COLO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и COLO

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности COLO в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and COLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (13.37%) compared to COLO (11.44%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.08% vs 7.13% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.08% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while COLO is Latin America Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор