PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с BUZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. ARKQ is actively managed, while BUZZ is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 11.51%/yr vs 9.81%/yr for BUZZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKQ показывает доходность 21.70%, а BUZZ немного выше – 22.04%.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%-3.31%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%

Correlation

The correlation between ARKQ and BUZZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between ARKQ and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и BUZZ

Секторы
ARKQ
BUZZ

Промышленность

37.1%
5.2%

Технологии

32.6%
49.0%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
12.9%

Здравоохранение

2.2%
4.9%

Энергетика

1.9%
0.6%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Финансовые услуги

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
37.1%
BUZZ
5.2%

Технологии

ARKQ
32.6%
BUZZ
49.0%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
16.9%
BUZZ
11.9%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.1%
BUZZ
12.9%

Здравоохранение

ARKQ
2.2%
BUZZ
4.9%

Энергетика

ARKQ
1.9%
BUZZ
0.6%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.3%
BUZZ
0.9%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

BUZZ
1.4%

Финансовые услуги

ARKQ

-

BUZZ
12.8%

Недвижимость

ARKQ

-

BUZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPLBUZZ с SCHD

Доходность на риск

ARKQ vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.41

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.91

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.44

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

3.50

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQBUZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BUZZ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-56.87%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-30.47%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-30.47%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-56.87%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.82%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-23.98%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

12.55%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BUZZ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

9.31%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

23.66%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

31.33%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

32.97%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

32.68%

-2.85%

Сравнение комиссий ARKQ и BUZZ

И ARKQ, и BUZZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BUZZ

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and BUZZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to BUZZ (9.31%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 11.51% vs 9.81% for BUZZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 11.51% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ and BUZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BUZZ.

ARKQ is categorized as Robotics, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and VanEck.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор