PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKO с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKO (Arko Corp.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ARKO returned -4.53%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность 72.54%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

ARKO

1 день
3.47%
1 месяц
18.62%
С начала года
72.54%
6 месяцев
60.85%
1 год
85.43%
3 года*
3.04%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKO и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKO
Arko Corp.		72.54%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.53%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%2.73%

Correlation

The correlation between ARKO and ARKK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.30

The correlation between ARKO and ARKK shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arko Corp.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IRBOARKO с IETCARKO с QCLN
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.05

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.61

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.22

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

2.71

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.05

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.35

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ARKO и ARKK

Максимальная просадка ARKO за все время составила -77.23%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.23%

-80.97%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-31.35%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.20%

-39.56%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-77.23%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-48.15%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.33%

-30.13%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

14.09%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и ARKK

Arko Corp. (ARKO) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.72% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

9.47%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

25.18%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.76%

36.42%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

46.29%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.40%

40.26%

+16.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и ARKK

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKO
Arko Corp.		1.55%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKO and ARKK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKO has higher volatility (9.72%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARKO dropped -77.23% vs ARKK's -80.97%.

ARKO currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор