PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKO с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKO и IRBO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ARKO и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.29%
0.54%
ARKO
IRBO

Основные характеристики

Доходность по периодам


ARKO

С начала года

-16.36%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

11.83%

1 год

-14.81%

5 лет

-6.69%

10 лет

N/A

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKO c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27-0.07
Коэффициент Сортино ARKO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.080.03
Коэффициент Омега ARKO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.00
Коэффициент Кальмара ARKO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17-0.03
Коэффициент Мартина ARKO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.53-0.23
ARKO
IRBO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27
-0.07
ARKO
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и IRBO

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.
1.77%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ARKO и IRBO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.07%
-32.91%
ARKO
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и IRBO

Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.10%
0
ARKO
IRBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab