Сравнение ARKO с IRBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).
IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKO или IRBO.
Основные характеристики
ARKO | IRBO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -33.02% | -0.20% |
Дох-ть за 1 год | -32.14% | 16.59% |
Дох-ть за 3 года | -16.85% | -5.83% |
Дох-ть за 5 лет | -15.04% | 8.16% |
Коэф-т Шарпа | -0.93 | 0.80 |
Дневная вол-ть | 34.75% | 19.92% |
Макс. просадка | -53.39% | -54.50% |
Current Drawdown | -52.17% | -30.49% |
Корреляция
Корреляция между ARKO и IRBO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARKO и IRBO
С начала года, ARKO показывает доходность -33.02%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -0.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARKO c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Arko Corp. | -0.93 | ||||
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKO и IRBO
Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IRBO в 0.88%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arko Corp. | 2.18% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.88% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ARKO и IRBO
Максимальная просадка ARKO за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IRBO в -54.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKO и IRBO
Волатильность
Сравнение волатильности ARKO и IRBO
Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.