Сравнение ARKO с IRBO

С начала года, ARKO показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью -1.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKO и IRBO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARKO за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IRBO.

Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.