PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKO с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKO с IRBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKO (Arko Corp.) is a stock, while IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) is Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Over the past 5 years, ARKO returned -4.53%/yr vs 13.66%/yr for IRBO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKO и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность 72.54%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью 62.72%.

ARKO

1 день
3.47%
1 месяц
18.62%
С начала года
72.54%
6 месяцев
60.85%
1 год
85.43%
3 года*
3.04%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKO и IRBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKO
Arko Corp.		72.54%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.53%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%6.94%

Correlation

The correlation between ARKO and IRBO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ARKO and IRBO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arko Corp.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IETCARKO с QCLNARKO с ARKK
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

ARKO vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKO c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKOIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.57

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.97

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.70

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

19.78

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKO vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKOIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.57

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.48

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.62

-0.66

Просадки

Сравнение просадок ARKO и IRBO

Максимальная просадка ARKO за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKOIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.23%

-54.50%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-18.81%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.20%

-32.44%

-22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-50.53%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-2.91%

-47.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.33%

-19.84%

-31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

5.41%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и IRBO

Текущая волатильность для Arko Corp. (ARKO) составляет 9.72%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что ARKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKOIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

12.28%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

25.22%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.76%

30.01%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

28.60%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.40%

27.75%

+28.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и IRBO

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.		1.55%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ARKO and IRBO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.28%) compared to ARKO (9.72%). In terms of maximum drawdown, ARKO dropped -77.23% vs IRBO's -54.50%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKO и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор