PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKO с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKO с IRBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKO (Arko Corp.) is a stock, while IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) is Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Over the past 5 years, ARKO returned -2.13%/yr vs 11.45%/yr for IRBO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKO и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность 71.21%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью 53.58%.

ARKO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.92%
С начала года
71.21%
6 месяцев
66.44%
1 год
64.41%
3 года*
2.28%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKO и IRBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKO
Arko Corp.		71.21%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.94%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%7.75%

Correlation

The correlation between ARKO and IRBO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between ARKO and IRBO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arko Corp.

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IETCARKO с QCLNARKO с ARKK
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

ARKO vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKO c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKOIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.55

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.92

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.63

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

15.07

-8.99

ARKO vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKO и IRBO

Максимальная просадка ARKO за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKOIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.23%

-54.50%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-18.81%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.20%

-32.44%

-22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.24%

-50.53%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-8.37%

-42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.29%

-19.75%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

5.76%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и IRBO

Текущая волатильность для Arko Corp. (ARKO) составляет 14.83%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что ARKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKOIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

19.33%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

29.98%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

34.23%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

29.56%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.38%

28.29%

+28.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и IRBO

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IRBO в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.		1.56%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ARKO and IRBO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (19.33%) compared to ARKO (14.83%). In terms of maximum drawdown, ARKO dropped -77.23% vs IRBO's -54.50%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKO и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор