PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKO с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKOIRBO
Дох-ть с нач. г.-33.02%-0.20%
Дох-ть за 1 год-32.14%16.59%
Дох-ть за 3 года-16.85%-5.83%
Дох-ть за 5 лет-15.04%8.16%
Коэф-т Шарпа-0.930.80
Дневная вол-ть34.75%19.92%
Макс. просадка-53.39%-54.50%
Current Drawdown-52.17%-30.49%

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между ARKO и IRBO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARKO и IRBO

С начала года, ARKO показывает доходность -33.02%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -0.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-41.93%
54.15%
ARKO
IRBO

Сравнение акций, фондов или ETF


Arko Corp.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKO c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKO
Arko Corp.
-0.93
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.80

Сравнение коэффициента Шарпа ARKO и IRBO

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKO и IRBO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.93
0.80
ARKO
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и IRBO

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IRBO в 0.88%


TTM202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.
2.18%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.88%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ARKO и IRBO

Максимальная просадка ARKO за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IRBO в -54.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKO и IRBO


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-52.17%
-30.49%
ARKO
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и IRBO

Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.72%
4.94%
ARKO
IRBO