PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKO с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKO и IETC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARKO с IETC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKO или IETC.

Доходность

Сравнение доходности ARKO и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKO:

-0.41

IETC:

0.96

Коэф-т Сортино

ARKO:

-0.12

IETC:

1.25

Коэф-т Омега

ARKO:

0.98

IETC:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARKO:

-0.35

IETC:

0.88

Коэф-т Мартина

ARKO:

-0.97

IETC:

2.97

Индекс Язвы

ARKO:

23.68%

IETC:

7.49%

Дневная вол-ть

ARKO:

59.85%

IETC:

28.12%

Макс. просадка

ARKO:

-66.07%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

ARKO:

-59.99%

IETC:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность -34.20%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 2.41%.

ARKO

С начала года

-34.20%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-39.44%

1 год

-27.06%

3 года

-20.64%

5 лет

-14.56%

10 лет

N/A

IETC

С начала года

2.41%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

6.23%

1 год

26.89%

3 года

24.35%

5 лет

20.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arko Corp.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKO и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKO
Ранг риск-скорректированной доходности ARKO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKO c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и IETC

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности IETC в 0.49%

TTM2024202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.		2.80%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKO и IETC

Максимальная просадка ARKO за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IETC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и IETC

Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...