PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKO с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKO с QCLN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKO и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKO и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKO
Arko Corp.		25.09%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.53%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%13.10%

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 4.31%.

ARKO

1 день
-1.22%
1 месяц
-10.43%
С начала года
25.09%
6 месяцев
27.64%
1 год
39.11%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-9.08%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
8.00%
1 год
59.77%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arko Corp.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IETCARKO с IRBOARKO с ARKK
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

ARKO vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKO c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKOQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.59

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.70

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

11.33

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKO vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKOQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.59

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.14

-0.27

Корреляция

Корреляция между ARKO и QCLN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и QCLN

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKO
Arko Corp.		2.12%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ARKO и QCLN

Максимальная просадка ARKO за все время составила -77.23%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKOQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.23%

-76.18%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-15.86%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-69.49%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.89%

-46.11%

-17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-43.54%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

5.28%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и QCLN

Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 13.79% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKOQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

13.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

27.19%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

37.73%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.48%

37.86%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.64%

34.62%

+22.02%