PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKO с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKO и QCLN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARKO с QCLN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKO или QCLN.

Доходность

Сравнение доходности ARKO и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKO:

-0.41

QCLN:

-0.54

Коэф-т Сортино

ARKO:

-0.12

QCLN:

-0.59

Коэф-т Омега

ARKO:

0.98

QCLN:

0.93

Коэф-т Кальмара

ARKO:

-0.35

QCLN:

-0.27

Коэф-т Мартина

ARKO:

-0.97

QCLN:

-1.18

Индекс Язвы

ARKO:

23.68%

QCLN:

16.57%

Дневная вол-ть

ARKO:

59.85%

QCLN:

36.48%

Макс. просадка

ARKO:

-66.07%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

ARKO:

-59.99%

QCLN:

-65.08%

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность -34.20%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью -10.90%.

ARKO

С начала года

-34.20%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-39.44%

1 год

-27.06%

3 года

-20.64%

5 лет

-14.56%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-10.90%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-14.92%

1 год

-19.31%

3 года

-17.97%

5 лет

2.82%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arko Corp.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKO и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKO
Ранг риск-скорректированной доходности ARKO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKO c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и QCLN

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QCLN в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKO
Arko Corp.		2.80%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		1.04%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ARKO и QCLN

Максимальная просадка ARKO за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и QCLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и QCLN

Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...