PortfoliosLab logo
Сравнение ARKO с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKO и QCLN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ARKO и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.66%
33.60%
ARKO
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKO:

-0.17

QCLN:

-0.44

Коэф-т Сортино

ARKO:

0.53

QCLN:

-0.50

Коэф-т Омега

ARKO:

1.09

QCLN:

0.94

Коэф-т Кальмара

ARKO:

0.07

QCLN:

-0.24

Коэф-т Мартина

ARKO:

0.20

QCLN:

-1.10

Индекс Язвы

ARKO:

21.85%

QCLN:

15.85%

Дневная вол-ть

ARKO:

61.25%

QCLN:

36.36%

Макс. просадка

ARKO:

-66.07%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

ARKO:

-58.64%

QCLN:

-66.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARKO показывает доходность -31.98%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью -15.48%.


ARKO

С начала года

-31.98%

1 месяц

21.92%

6 месяцев

-34.16%

1 год

-9.77%

5 лет

-14.03%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-15.48%

1 месяц

17.17%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-15.97%

5 лет

2.74%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKO и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKO
Ранг риск-скорректированной доходности ARKO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKO c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARKO на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKO и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.17
-0.44
ARKO
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKO и QCLN

Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QCLN в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKO
Arko Corp.
2.70%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.10%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ARKO и QCLN

Максимальная просадка ARKO за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.64%
-66.87%
ARKO
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности ARKO и QCLN

Arko Corp. (ARKO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 15.48% и 15.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.48%
15.93%
ARKO
QCLN