PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с VFMV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

ARKK и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-6.58%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		3.39%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

VFMV

1 день
0.48%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.09%
1 год
10.31%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий ARKK и VFMV

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

ARKK
ARK Innovation ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

ARKK vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.67

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.99

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.93

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.80

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Корреляция

Корреляция между ARKK и VFMV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и VFMV

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.03%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и VFMV

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-33.64%

-47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-6.00%

-25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-15.41%

-61.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-3.80%

-51.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-3.69%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.10%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и VFMV

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

3.45%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

6.62%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

12.29%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

11.76%

+34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

14.34%

+25.76%