PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с VCLN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

ARKK и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-22.85%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		9.67%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 9.67%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

VCLN

1 день
-0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.67%
6 месяцев
17.96%
1 год
69.92%
3 года*
9.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с PBWVCLN с NZUS

Сравнение комиссий ARKK и VCLN

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

ARKK
ARK Innovation ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

ARKK vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.35

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.08

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

5.67

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

20.77

-17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.35

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Корреляция

Корреляция между ARKK и VCLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и VCLN

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.84%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и VCLN

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-45.66%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-12.58%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-5.73%

-49.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-24.90%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

3.44%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и VCLN

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

9.53%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

21.20%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

29.85%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

27.33%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

27.33%

+12.77%