PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. ARKK is actively managed, while KNCT is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.82%/yr vs 20.97%/yr for KNCT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям KNCT по среднегодовой доходности: 15.82% против 20.97% соответственно.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between ARKK and KNCT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.70

The correlation between ARKK and KNCT shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKK и KNCT

Секторы
ARKK
KNCT

Здравоохранение

27.4%

-

Технологии

26.4%
80.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
14.0%

Промышленность

6.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
27.4%
KNCT

-

Технологии

ARKK
26.4%
KNCT
80.8%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
KNCT
0.2%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
KNCT
14.0%

Промышленность

ARKK
6.3%
KNCT
1.1%

Сырьевые материалы

ARKK

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

KNCT

-

Энергетика

ARKK

-

KNCT

-

Недвижимость

ARKK

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

ARKK

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с CRTCKNCT с IDGT

Доходность на риск

ARKK vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
4.31

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
5.27

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.70

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

9.29

-8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

40.65

-37.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

4.31

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.91

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ARKK и KNCT

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-57.18%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-9.99%

-21.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-21.40%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-34.55%

-42.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-34.55%

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-3.67%

-44.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-10.74%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

2.28%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и KNCT

ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 9.47% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.83%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

17.46%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

21.53%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

23.22%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

22.98%

+17.28%

Сравнение комиссий ARKK и KNCT

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и KNCT

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and KNCT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.97% vs 15.82% for ARKK. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.97% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор