PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. ARKK is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, ARKK returned -9.16%/yr vs 5.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.55%.

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%23.90%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between ARKK and GINN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between ARKK and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и GINN

Секторы
ARKK
GINN

Здравоохранение

28.1%
20.6%

Технологии

25.9%
32.6%

Финансовые услуги

16.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Промышленность

5.7%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

ARKK
28.1%
GINN
20.6%

Технологии

ARKK
25.9%
GINN
32.6%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
GINN
12.4%

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
GINN
10.7%

Промышленность

ARKK
5.7%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

ARKK

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

GINN
1.8%

Энергетика

ARKK

-

GINN
1.7%

Недвижимость

ARKK

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

ARKK

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKW

Доходность на риск

ARKK vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.06

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.53

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.32

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

4.60

-3.91

ARKK vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и GINN

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-41.25%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-13.18%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-22.25%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-41.25%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.44%

-5.34%

-45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-13.27%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

3.78%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и GINN

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

5.70%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

12.85%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

16.41%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

21.43%

+25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

21.06%

+19.33%

Сравнение комиссий ARKK и GINN

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и GINN

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and GINN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.48%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.27% vs -9.16% for ARKK. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.27% return vs -9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор