PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с ARKW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. GINN is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 5 years, GINN returned 5.27%/yr vs -1.85%/yr for ARKW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности GINN и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -8.15%.

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-5.12%
3 года*
35.54%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-8.15%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%18.46%

Correlation

The correlation between GINN and ARKW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between GINN and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и ARKW

Секторы
GINN
ARKW

Технологии

32.6%
44.0%

Здравоохранение

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
14.4%

Финансовые услуги

12.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.6%

Промышленность

4.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.6%
ARKW
44.0%

Здравоохранение

GINN
20.6%
ARKW

-

Потребительский циклический сектор

GINN
12.7%
ARKW
14.4%

Финансовые услуги

GINN
12.4%
ARKW
14.1%

Коммуникационные услуги

GINN
10.7%
ARKW
14.6%

Промышленность

GINN
4.7%
ARKW
4.9%

Потребительский защитный сектор

GINN
1.8%
ARKW

-

Энергетика

GINN
1.7%
ARKW

-

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
ARKW

-

Недвижимость

GINN
0.6%
ARKW

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

GINN vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.16

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.01

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.14

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

-0.28

+4.88

GINN vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и ARKW

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-80.52%

+39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-36.21%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-36.21%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-77.36%

+36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-26.38%

+21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-23.97%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

18.26%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и ARKW

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 5.70%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

11.28%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

24.73%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

32.81%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

43.66%

-22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

37.78%

-16.72%

Сравнение комиссий GINN и ARKW

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и ARKW

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ARKW в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and ARKW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.28%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.27% vs -1.85% for ARKW. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.27% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.21% for GINN.

GINN is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARK. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.76% for ARKW.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор