PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GINN с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с ARKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. GINN is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 5 years, GINN returned 6.44%/yr vs 0.90%/yr for ARKW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности GINN и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%.

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%18.46%

Correlation

The correlation between GINN and ARKW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between GINN and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и ARKW

Секторы
GINN
ARKW

Технологии

33.0%
48.0%

Здравоохранение

20.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.8%

Промышленность

5.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
33.0%
ARKW
48.0%

Здравоохранение

GINN
20.1%
ARKW

-

Потребительский циклический сектор

GINN
13.5%
ARKW
14.5%

Финансовые услуги

GINN
12.1%
ARKW
13.6%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
ARKW
11.8%

Промышленность

GINN
5.6%
ARKW
4.5%

Потребительский защитный сектор

GINN
1.7%
ARKW

-

Коммунальные услуги

GINN
1.6%
ARKW

-

Энергетика

GINN
1.1%
ARKW

-

Недвижимость

GINN
0.6%
ARKW

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

GINN vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.20

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.06

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.19

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-0.36

+4.94

GINN vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и ARKW

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-80.52%

+39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-36.21%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-36.21%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-77.36%

+36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-21.72%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-23.95%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

18.78%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и ARKW

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 3.92%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

8.92%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

25.50%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

33.27%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

43.72%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

37.78%

-16.79%

Сравнение комиссий GINN и ARKW

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и ARKW

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ARKW в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and ARKW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, GINN leads with 6.44% vs 0.90% for ARKW. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 6.44% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.17% for GINN.

GINN is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARK. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.76% for ARKW.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор