PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 5.32%/yr vs 12.69%/yr for VUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GINN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.21%.

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%5.46%

Correlation

The correlation between GINN and VUG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between GINN and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и VUG

Секторы
GINN
VUG

Технологии

32.6%
53.5%

Здравоохранение

20.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Финансовые услуги

12.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
17.3%

Промышленность

4.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.5%

Энергетика

1.7%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.1%
0.6%

Технологии

GINN
32.6%
VUG
53.5%

Здравоохранение

GINN
20.6%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

GINN
12.7%
VUG
12.2%

Финансовые услуги

GINN
12.4%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

GINN
10.7%
VUG
17.3%

Промышленность

GINN
4.7%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

GINN
1.8%
VUG
1.5%

Энергетика

GINN
1.7%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
VUG
0.9%

Недвижимость

GINN
0.6%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с ARKW
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GINN vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.07

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.52

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.69

+0.90

GINN vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и VUG

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-50.68%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-16.53%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-22.85%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-35.61%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.15%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-7.09%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.86%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.85%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.37%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.88%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.38%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.50%

-0.44%

Сравнение комиссий GINN и VUG

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и VUG

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GINN and VUG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.85%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.69% vs 5.32% for GINN. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.69% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.40% for VUG.

GINN is categorized as Technology Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор