PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 13.98%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GINN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%5.94%

Correlation

The correlation between GINN and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between GINN and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и VOO

Секторы
GINN
VOO

Технологии

32.4%
35.7%

Здравоохранение

18.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.3%

Промышленность

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Энергетика

1.4%
3.5%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Технологии

GINN
32.4%
VOO
35.7%

Здравоохранение

GINN
18.6%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
VOO
11.3%

Промышленность

GINN
6.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
VOO
2.4%

Энергетика

GINN
1.4%
VOO
3.5%

Недвижимость

GINN
0.8%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUGGINN с ARKW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GINN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.44

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.31

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.23

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

15.03

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GINN и VOO

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-33.99%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-8.90%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-18.69%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-24.52%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.32%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.69%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.91%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и VOO

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.78%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.90%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.80%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.81%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.00%

+3.04%

Сравнение комиссий GINN и VOO

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и VOO

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GINN and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 7.01% for GINN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.02% for VOO.

GINN is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор