PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GINN с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GINN и KOMP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GINN и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.04%
10.69%
GINN
KOMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GINN:

1.24

KOMP:

0.50

Коэф-т Сортино

GINN:

1.72

KOMP:

0.82

Коэф-т Омега

GINN:

1.22

KOMP:

1.10

Коэф-т Кальмара

GINN:

0.94

KOMP:

0.25

Коэф-т Мартина

GINN:

7.14

KOMP:

2.21

Индекс Язвы

GINN:

2.73%

KOMP:

4.64%

Дневная вол-ть

GINN:

15.68%

KOMP:

20.38%

Макс. просадка

GINN:

-41.25%

KOMP:

-50.06%

Текущая просадка

GINN:

-4.53%

KOMP:

-29.42%

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 9.68%.


GINN

С начала года

18.84%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

9.91%

1 год

21.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KOMP

С начала года

9.68%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

10.48%

1 год

12.73%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GINN и KOMP

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
График комиссии GINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GINN c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GINN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.240.50
Коэффициент Сортино GINN, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.720.82
Коэффициент Омега GINN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.10
Коэффициент Кальмара GINN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.940.25
Коэффициент Мартина GINN, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.142.21
GINN
KOMP

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
0.50
GINN
KOMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и KOMP

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности KOMP в 0.67%


TTM202320222021202020192018
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
0.85%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
0.67%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GINN и KOMP

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и KOMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.53%
-29.42%
GINN
KOMP

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и KOMP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.60%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.60%
6.56%
GINN
KOMP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab