PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с FLGV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).

ARKK и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и FLGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%105.43%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.32%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у FLGV с доходностью 0.32%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

FLGV

1 день
0.27%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с SGOVFLGV с PYLDFLGV с FLEEFLGV с SCHR

Сравнение комиссий ARKK и FLGV

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

ARKK
ARK Innovation ETF
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ARKK vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKFLGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.50

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.13

+0.45

Корреляция

Корреляция между ARKK и FLGV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и FLGV

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.10%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и FLGV

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и FLGV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-17.63%

-63.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-2.45%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-15.26%

-61.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-5.29%

-50.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-8.83%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

0.95%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и FLGV

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

1.48%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

2.53%

+25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

4.13%

+38.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

5.41%

+40.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

5.19%

+34.91%