PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ARKI.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L).

ARKK и ARKI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKI.L

2026 (YTD)20252024
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%35.17%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-9.41%38.42%58.43%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ARKI.L с доходностью -9.41%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

ARKI.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-14.28%
1 год
49.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L

Сравнение комиссий ARKK и ARKI.L

И ARKK, и ARKI.L имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Доходность на риск

ARKK vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.82

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.07

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.80

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKI.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.35

-1.03

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKI.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKI.L

Ни ARKK, ни ARKI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKI.L

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKARKI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-30.97%

-50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-24.05%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-19.93%

-35.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-6.35%

-23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

8.58%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKI.L

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKARKI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.55%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

21.69%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

31.64%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

31.07%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

31.07%

+9.03%