Сравнение ARKI.L с AIAI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L).

ARKI.L и AIAI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. AIAI.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и AIAI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation	-9.41%	38.42%	58.43%
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	-6.11%	30.30%	22.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью -6.11%.

ARKI.L

1 день: -0.48%

1 месяц: -4.17%

С начала года: -9.41%

6 месяцев: -13.75%

1 год: 40.71%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

AIAI.L

1 день: 4.59%

1 месяц: -0.89%

С начала года: -6.11%

6 месяцев: -8.59%

1 год: 33.62%

3 года*: 23.31%

5 лет*: 8.47%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Название символа

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:

ARKI.L с ARKK ARKI.L с CHAT ARKI.L с SMH ARKI.L с QTUM ARKI.L с AIQ ARKI.L с VGT ARKI.L с QQQ

Часто сравнивают с AIAI.L:

AIAI.L с AIAG.L AIAI.L с INTL.L AIAI.L с GOAI.DE AIAI.L с SMGB.L AIAI.L с SMH AIAI.L с NASD.L AIAI.L с WTI2.DE

Сравнение комиссий ARKI.L и AIAI.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIAI.L в 0.49%.

ARKI.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

AIAI.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIAI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARKI.L	AIAI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.24	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.77	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.23	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.07	2.00	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.80	6.39	-0.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAI.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARKI.L	AIAI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.24	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.35	0.54	+0.81

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и AIAI.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и AIAI.L

Ни ARKI.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и AIAI.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и AIAI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARKI.L	AIAI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.97%	-49.61%	+18.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.05%	-16.80%	-7.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-49.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.93%	-12.21%	-7.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.35%	-14.45%	+8.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.58%	5.26%	+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и AIAI.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеют волатильность 8.55% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARKI.L	AIAI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.55%	8.44%	+0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.69%	19.23%	+2.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.64%	28.13%	+3.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.07%	28.19%	+2.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.07%	28.60%	+2.47%

Сравнение ARKI.L с AIAI.L

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и AIAI.L

Сравнение доходности по годам ARKI.L и AIAI.L

Доходность по периодам

ARKI.L

AIAI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARKI.L и AIAI.L

Доходность на риск

ARKI.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

ARKI.L

AIAI.L

Сравнение ARKI.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARKI.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и AIAI.L

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и AIAI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и AIAI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)