PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

ARKI.L и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и QTUM

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%47.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий ARKI.L и QTUM

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.61

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.24

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.16

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

11.08

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.84

+0.52

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и QTUM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и QTUM

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и QTUM

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-38.45%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-15.26%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-9.34%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.40%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

4.36%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и QTUM

Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 9.00%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.77%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

20.87%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

29.70%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

26.21%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

27.05%

+4.04%