PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

ARKI.L и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и CHAT

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий ARKI.L и CHAT

И ARKI.L, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.55

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.16

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

5.51

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

15.32

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и CHAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и CHAT

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM2025
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и CHAT

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-31.34%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-16.28%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-3.05%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

5.86%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и CHAT

Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 9.00%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

13.18%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

23.54%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

34.44%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

29.33%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

29.33%

+1.76%