PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKI.L с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и AIQ


Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -7.06%.


ARKI.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-13.75%
1 год
40.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIQ

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.98%
1 год
28.05%
3 года*
24.72%
5 лет*
10.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий ARKI.L и AIQ

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.


Доходность на риск

ARKI.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKI.LAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.76

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.79

+0.02

ARKI.L vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKI.LAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.63

+0.71

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и AIQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и AIQ

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20252024202320222021202020192018
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и AIQ

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и AIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKI.LAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-44.66%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-16.47%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-11.83%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-9.96%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

5.01%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и AIQ

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.55% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKI.LAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.62%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

17.86%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

26.95%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

24.96%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

25.40%

+5.67%