PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKI.L с ARCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both funds - ARKI.L is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. ARKI.L charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ARKI.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCIX

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.69%
С начала года
19.42%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.95%
3 года*
17.16%
5 лет*
14.94%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с QTUMARKI.L с SMHARKI.L с AIQARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

ARKI.L vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKI.L vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и ARCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKI.LARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и ARCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKI.LARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.43%

—

Сравнение комиссий ARKI.L и ARCIX

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и ARCIX

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.25%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKI.L и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор