Сравнение ARKI.L с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и ARCIX
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
ARKI.L
ARCIX
Сравнение ARKI.L c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.98 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.48 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.15 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.01 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.31 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и ARCIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и ARCIX
ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и ARCIX
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -54.25% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -10.19% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -0.55% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -25.68% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 3.21% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и ARCIX
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.38% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 12.65% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 15.95% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.15% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 17.46% | +13.63% |