PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ARKG is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 8.67%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ARKG превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.67% против 2.43% соответственно.

ARKG

1 день
-1.07%
1 месяц
17.41%
С начала года
24.30%
6 месяцев
19.48%
1 год
52.71%
3 года*
3.17%
5 лет*
-16.56%
10 лет*
8.67%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		24.30%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between ARKG and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ARKG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
14.67

-13.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
50.13

-48.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

13.31

-12.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

201.33

-199.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

779.76

-775.18

ARKG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и USFR

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-1.36%

-82.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-0.02%

-27.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-0.06%

-51.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-0.18%

-80.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-0.80%

-82.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.78%

0.00%

-67.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.02%

-0.15%

-35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

0.01%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и USFR

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

0.09%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

0.19%

+30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

0.27%

+42.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

0.40%

+45.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.29%

0.78%

+40.51%

Сравнение комиссий ARKG и USFR

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и USFR

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (15.19%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, ARKG leads with 8.67% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKG has performed better with a 8.67% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: ARK and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор