PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

ARKG и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKG и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и LFSC

2026 (YTD)20252024
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%1.75%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с XLVLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с WDNALFSC с PPHLFSC с IXJ

Сравнение комиссий ARKG и LFSC

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

ARKG vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.06

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.79

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.42

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

9.51

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.06

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.94

-0.85

Корреляция

Корреляция между ARKG и LFSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и LFSC

Ни ARKG, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и LFSC

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKGLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-29.74%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-16.25%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-11.25%

-64.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-8.26%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

5.84%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и LFSC

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKGLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

10.08%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

19.95%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

29.12%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

29.27%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

29.27%

+11.67%