Сравнение ARKG с IZRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).
ARKG и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и IZRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и IZRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 0.51% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью -8.43%.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и IZRL
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.
Доходность на риск
ARKG vs. IZRL — Ранг доходности на риск
ARKG
IZRL
Сравнение ARKG c IZRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | IZRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.22 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.83 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.45 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.22 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.20 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и IZRL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и IZRL
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и IZRL
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и IZRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -59.98% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -18.27% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -53.21% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -25.59% | -50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -25.93% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 5.66% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и IZRL
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.10% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 15.85% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 24.11% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 24.21% | +21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 24.90% | +16.04% |