PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKG с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

ARKG и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKG и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%176.28%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с IBBHELX с IBBQ

Сравнение комиссий ARKG и HELX

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

ARKG vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.63

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

4.32

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARKG и HELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и HELX

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и HELX

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKGHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-58.75%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-18.01%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-58.75%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-42.36%

-33.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-34.12%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

5.56%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и HELX

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKGHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

8.75%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

15.40%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

24.21%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

24.26%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

27.46%

+13.48%