Сравнение ARKG с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
ARKG и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 1.32% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и CLIX
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
ARKG vs. CLIX — Ранг доходности на риск
ARKG
CLIX
Сравнение ARKG c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.45 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и CLIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и CLIX
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и CLIX
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -73.21% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -19.57% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -68.22% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -47.65% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -34.54% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 6.76% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и CLIX
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 7.71% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 16.27% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 22.90% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 27.03% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 26.03% | +14.91% |