PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с BMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с BMED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and BMED (Future Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKG returned -14.59%/yr vs -0.08%/yr for BMED. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BMED.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у BMED с доходностью -5.19%.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и BMED

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%45.14%
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%

Correlation

The correlation between ARKG and BMED is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.78

The correlation between ARKG and BMED has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKG и BMED

Секторы
ARKG
BMED

Здравоохранение

99.2%
100.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
BMED
100.0%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
BMED

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

BMED

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

BMED

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

BMED

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

BMED
1.5%

Энергетика

ARKG

-

BMED

-

Промышленность

ARKG

-

BMED

-

Недвижимость

ARKG

-

BMED

-

Технологии

ARKG

-

BMED

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

BMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSCBMED с CLOA

Доходность на риск

ARKG vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGBMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.16

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.73

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.19

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

3.00

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMED равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGBMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARKG и BMED

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и BMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-36.44%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-14.85%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-20.12%

-31.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-33.90%

-46.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-11.17%

-56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-19.08%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

5.88%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и BMED

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Future Health ETF (BMED) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

4.74%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

11.23%

+18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

15.23%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

17.43%

+28.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

17.77%

+23.40%

Сравнение комиссий ARKG и BMED

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и BMED

Ни ARKG, ни BMED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and BMED have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs BMED's -36.44%.

On 5-year performance, BMED leads with -0.08% vs -14.59% for ARKG. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMED has performed better with a -0.08% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

ARKG and BMED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ARK and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.85% for BMED.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и BMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор