PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ARKF is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -6.28%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

ARKF

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-20.79%
1 год
-19.31%
3 года*
24.85%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и YCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.35%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%2.88%

Correlation

The correlation between ARKF and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

-0.01

The correlation between ARKF and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

ARKF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.86

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.36

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.78

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.93

-12.83

ARKF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и YCS

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-49.56%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-8.30%

-30.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-23.05%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-27.32%

-47.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-0.14%

-38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-19.87%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

2.65%

+18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и YCS

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

2.25%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

12.19%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.47%

16.93%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

21.10%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

18.82%

+20.93%

Сравнение комиссий ARKF и YCS

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и YCS

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.86%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -6.28% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for YCS.

ARKF is categorized as Blockchain, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор